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绪论 单元测试
1、判断题：
随机游走模型其实就是带有一个置信区间的预测模型？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
2、判断题：
巴歇利猜想并不等同于EMH（有效市场假说）？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
3、判断题：
在一般情况下股市指数的涨跌是无法预测的但其高低位置是可以预测的？
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
4、单选题：
现代金融理论的先驱（）
选项：
A:巴歇利提出了EMH；
B:冯纽曼提出了期望效用理论；
C:奥斯本提出了布朗运动；
D:萨缪尔森提出了选美理论
答案: 【冯纽曼提出了期望效用理论；】
5、多选题：
金融工程学的发展大多得益于（）
选项：
A:MM定理与CAPM的提出.
B:1950年代现代金融理论的发端；
C:1900年代巴歇利猜想的提出；
D:1970年代金融创新运动的兴起；
答案: 【1900年代巴歇利猜想的提出； ;1970年代金融创新运动的兴起；】
6、判断题：
马尔科维茨博士论文的发表开启了现代金融理论的发展？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
7、判断题：
BS公式是对美式期权定价的？
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】
8、单选题：
哪位的博士论文开启了现代金融理论的发展？（）
选项：
A:莫迪里阿尼；
B:托宾；
C:布莱克.
D:马尔科维茨；
答案: 【马尔科维茨； 】
9、判断题：
2002年诺贝尔经济学奖得主之一的丹尼尔·卡尼曼是行为金融学代表人物？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
10、单选题：
下面哪位在1996年准确地预言了东南亚金融危机，并在2007年准确地预言了美国的次债危机？（）
选项：
A:罗伯特·蒙代尔；
B:丹尼尔·卡尼曼；
C:约瑟夫·斯蒂格利茨.
D:保罗·克鲁格曼；
答案: 【保罗·克鲁格曼；】
第一章 单元测试
1、判断题：
金融工程学是运用工程学方法重新构造现有的金融状况，使之具有人们所期望的收益／风险组合特性？
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
2、判断题：
金融工程学与工程学有许多相似之处？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
3、多选题：
金融工程学（）
选项：
A:主要是为风险管理提供技术与工具的学科
B:主要研究新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决
C:是金融科学的产品化和工程化以及金融产业的科技化
D:是金融信息系统、计算机技术以及图形仿真等现代技术的集成
答案: 【主要是为风险管理提供技术与工具的学科;主要研究新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决;是金融科学的产品化和工程化以及金融产业的科技化
;是金融信息系统、计算机技术以及图形仿真等现代技术的集成】
4、判断题：
金融创新主要是为了助推实体经济的发展？
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
5、多选题：
金融创新（）
选项：
A:是金融企业在金融管制之下的被动选择
B:是由盈利动机推动、缓慢进行的，通过变更现有金融体制或增级新的金融工具来获取现有金融体制和金融工具所无法取得的潜在利润的持续不断的发展过程
C:为金融工程学的发展提供了实践舞台
D:是金融企业为了追求其利润最大化的目标而采取的开拓性措施、战略性措施
答案: 【是金融企业在金融管制之下的被动选择;是由盈利动机推动、缓慢进行的，通过变更现有金融体制或增级新的金融工具来获取现有金融体制和金融工具所无法取得的潜在利润的持续不断的发展过程;为金融工程学的发展提供了实践舞台;是金融企业为了追求其利润最大化的目标而采取的开拓性措施、战略性措施
】
6、判断题：
一定要把你的债务互换成即将贬值的货币债务；一定要把你的资产互换成即将升值的货币资产？
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
7、单选题：
股票期权是一种合约，它赋予持有者在一定期限之内（）。
选项：
A:可选择是否以事先商定的价格向合约卖方买入或卖出某种股票的权利
B:或之后可选择是否以事先商定的价格向合约卖方买入或卖出某种股票的权利
C:可选择是否以事先商定的价格向合约卖方买入或卖出一定数量某种股票的权利
D:或之后可选择是否以事先商定的价格向合约卖方买入或卖出一定数量某种股票的权利
答案: 【或之后可选择是否以事先商定的价格向合约卖方买入或卖出一定数量某种股票的权利】
8、单选题：
对应后市大涨、后市不涨、后市大跌、后市不跌的市场预期，有什么期权策略？（）。
选项：
A:买购、卖沽、买沽、卖购
B:买购、卖购、买沽、卖沽
C:卖沽、卖购、买沽、买购
D:买购、买沽、卖购、卖沽
答案: 【买购、卖购、买沽、卖沽】
9、判断题：
ETF既可以在一级市场上申购，也可以在二级市场上卖出，这样可以卖出股票组合里有重大负面消息却停牌的股票？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
10、单选题：
亚式期权的推出主要是为了（）。
选项：
A:丰富市场
B:提供多种选择
C:规避风险
D:防止市场操纵
答案: 【防止市场操纵】
11、判断题：
虚拟股票多头在合约行使价格与当前标的股票价格形相同时，一般要比现货股票市场价格贵吗？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
12、单选题：
虚拟股票空头是（）。
选项：
A:对相同股票、相同期限的期权卖购买沽
B:对相同股票、相同行使价格的期权卖购买沽
C:对相同股票、相同期限、相同行使价格的期权卖购买沽
D:对相同期限、相同行使价格的期权卖购买沽
答案: 【对相同股票、相同期限、相同行使价格的期权卖购买沽】
13、判断题：
持有国债的金融机构在市场利率下跌的同时遇到流动性问题时会卖掉手中的国债资产？
选项：
A:对
B:错
答案: 【错】
14、单选题：
一份可转换债面额为1000元，票面利率5%，年派息1次，售价950元，规定5年后可转换为100股普通股，预计5年后普通股的市场价格为11元，那么，该可转债的到期收益率为（）
选项：
A:8%
B:5%
C:7.96%
D:10%
答案: 【7.96%】
15、判断题：
无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价法和积木分析法是彼此独立的。
选项：
A:错
B:对
答案: 【错】
16、判断题：
“无套利均衡”是金融工程的总纲领，也是现代金融学的真正的方法论革命。
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
17、判断题：
互换合约的定价问题可以通过时间线型现金流量图作为积木来分析。
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
第二章 单元测试
1、单选题：
下述哪项不构成“信用事件”(credit event)？
选项：
A:破产
B:债券回购
C:支付违约
D:发行主体降级
答案: 【债券回购】
2、单选题：
考虑投资者持有价值5000万美元的投资组合。这个组合包括投资级别为A的债券（价值2000万美元）以及投资级别为BBB的债券（价值3000万美元）。假设投资级别为A的债券以及投资级别为BBB的债券1年期的违约率分别为2%和4%，违约时的回收率分别为60%和40%。那么该投资组合1年后的预计信用损失是：( )
选项：
A:880000美元
B:672000美元
C:923000美元
D:742000美元
答案: 【880000美元】
3、判断题：
如果一项债务的损失率是33%，债务本金为200万元，那么这项债务的回收价值是134万元。
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
4、单选题：
一份单一名称CDS合约期限为5年，名义本金是100万美元，CDS溢价为85个基点，采用季度支付的频率。如果没有信用事件发生，信用违约保护买方需要每次支付多少溢价给保护卖方？
选项：
A:
2125美元
B:
1000美元
C:
8500美元
D:
10625美元
答案: 【
2125美元
】
5、判断题：
NPER的含义是抵押按揭贷款的期限？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
6、单选题：
如何计算抵押按揭贷款的月还款额（也即月供）？（）
选项：
A:使用EXCEL的内部函数PV
B:使用EXCEL的内部函数RATE
C:使用EXCEL的内部函数FV
D:使用EXCEL的内部函数PMT
答案: 【使用EXCEL的内部函数PMT】
7、判断题：
抵押按揭贷款可以被视为银行向借贷者购买的一份债券？
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
8、判断题：
目前中国银保监会只允许一阶衍生金融产品，而不允许多阶衍生？
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
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